Что же касается кластерного анализа, то он является достаточно молодым направлением и представлен в виде анализа графиков и цен. Еще несколько лет назад трейдеры не имели доступа к информации об объемах горизонтальных ценовых уровней. Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме.

Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA. Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет. Второй, заслуживающий внимания индикатор из пакета отображает разницу между объемом, прошедшим по Ask и отдельно — по Bid. На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток. Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой.

Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа

В верхней части представляется возможность выбрать разный тайм-фрейм и вид кластеров. Объемы из этой программы можно с легкостью использовать для торговли на рынке Форекс, так как они являются достоверными. Если на данном отрезке цены покупателей было больше, то цвет отрезка будет белым. Если преимущество оказажется на стороне продавцов, то блок окрасится в красный. Но не стоит обращать все свое внимание только на цвет кластера. Намного важнее цифры проторгованных контрактов, а так же размер блока – именно он указывает на то, есть ли у крупных трейдеров интерес к активу, либо его нет.

Перед тем как приступить к работе, обязательно изучите все параметры установленного индикатора. В большинстве программ по умолчанию выставлены нужные параметры, однако в некоторых случаях они требуют дополнительной настройки для наиболее полного отображения данных. Приблизив изображение, можно увидеть конкретное количество контрактов, заключенных за конкретный период времени. Ознакомьтесь также с “Условиями использования” данного сайта и интернет-магазина.

Индикатор профиля рынка

Помимо технических алгоритмов для терминала, существуют и веб-сервисы, дающие информацию о кластерных объемах. Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.

Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема. Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Критическая школа трейдинга дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда. Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции.

• Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема.
• На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше.
• Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера.
• Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние.
• Он отражает реальную ситуацию в равновесии длинных и коротких позиций.
• Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем.
• Индикатор чаще всего применяют для определения возможного движения цены.

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных. Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер.

Для определения доминанты следует произвести расчет общей дельты посредствам суммирования продаж и покупок. Если она отрицательна, то преимущественный объем пришелся на покупки, если положительна – продажи. Достаточно быстро перенеся стоп в безубыток, нам нет смысла закрывать позицию. В точках 2 и 3 появляются крупные покупатели, которые еще раз подтверждают правильность нашего решения. Увеличим здесь количество контрактов, так как мы уже получили прибыль. Красной линией выделен уровень, ниже которого цена за целый день опуститься не смогла.

Вместе с тем, что такое кластерный анализ в трейдинге является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани. Сегодня такими программами (наиболее известными) являются «MarketDelta», «Volfix», «ClusterDelta» и другие. Нужно сказать, что в целом есть очень много различных вариации отображения графика в кластерном анализе. Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера. Кластерный анализ Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера…

Что такое кластерный анализ forex

Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы.

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий. В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение.

Кластерный график в thinkorswim

Использование глубокого анализа позволяет трейдеру оперировать всегда свежей и актуальной информацией при построении прогнозов, а соответственно, повышает прибыльность сделок. Дельта может принимать нормальные показатели, характерные периоду, когда рынок пребывает в тренде или критические значения, когда ожидается разворот стоимости. Существует также и умеренное значение дельты, что свидетельствует о наличии флэта, однако он не так важен для анализа кластера на Форекс. Прежде чем приступить к анализу, необходимо осуществить разбор кластеров в соответствии с интересами и отследить их текущую и прошлую динамику.

Таким образом, на графике кластер имеет вид точки с тремя координатами (время, цена и объем). Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Конечно, анализ кластерных объемов обладает способностью обнаруживать даже самые небольшие изменения в торговой активности крупных трейдеров. Однако не стоит забывать о том, что при всех своих преимуществах этот метод не идеален. Даже самая надежная торговая система может давать сбои и подавать ложные сигналы.

В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность. Для эффективной торговли желательно комбинировать показания нескольких видов индикаторов. Некоторые трейдеры дополняют анализ информацией с индикаторов настроений, например, часто используют Кайман от AMarkets. В этом случае трейдер получит выгоду от любого рыночного движения. Для начала определим уровень сосредоточения максимального объема.

Существует теория о том, что сделки типа sell limit и buy limit являются прерогативой крупных денег, которые могут существенно повлиять на движение цены. Если следовать этой теории, то не трудно сделать вывод, что цена движется от одного лимита к другому. В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж. Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения. Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи – Кластерные инструменты для торговли на Форекс

В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени. Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз.

Тонкости проведения анализа

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи, то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели. Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки. Знак «b» отображается, если весь поток объемов является сделками на продажу, сосредоточенными внизу свечи, а вверху наблюдается спокойная ситуация (это является разворотным медвежьим сигналом). Clusterdelta предлагает своим клиентам довольно много индикаторов для MetaTrader (МТ4 и МТ5), все они нужные и полезные, использующие только биржевые данные и реальный объем.

Люди верят а этот вид анализа, есть же те, кто верит в Деда Мороза или графический анализ т.п. Кластерный анализ представляется сложным для многих трейдеров, но без опоры на эти основы невозможно достичь внушительных объемов положительных сделок, характеризуемых высоким финансовым приростом. Рекомендуется обратить более пристальное внимание на информацию по теме, она может стать фундаментом для хорошего старта трейдера. Последующая торговля уже будет идти по накатанной и при правильном определении целей она принесет ощутимый доход за небольшой период времени. Данный аналитический инструмент позволяет использовать тиковые объемы или текущую цену, выбираемую пользователем для построения кластерных графиков. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени.

Профиль кластера

Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях.

+662,29% за 12 мес по паре GBP/USD — Тест стратегии форекс «Costik»

В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта. А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет.